Риск-менеджмент в банке

Кризис банковской системы вскрыл значительные недостатки в управлении рисками. В ряде банков вообще не было создано системы риск-менеджмента, в других - не обеспечивалась независимость этой функции, в третьих - высшее руководство не отреагировало на предупреждения риск-менеджеров о возникших проблемах. В новый после августа года период развития банковской системы финансовые институты если, конечно, они рассчитывают долго работать на рынках должны приложить существенные усилия, чтобы создать эффективную систему управления рисками. А для этого в первую очередь нужна политическая воля высшего руководства. В большом перечне вышедшей за последние годы специальной литературы выделяются разработанные аудиторской фирмой"Куперс энд Лайбренд""Общепринятые принципы управления рисками". Данные принципы всего их 89 детально охватывают все аспекты управления рисками в коммерческой организации. Хотелось бы остановиться только на некоторых, наиболее, на мой взгляд, важных.

Обзор основных аспектов риск-менеджмента

В качестве активных инструментов применяются: При управлении кредитными рисками в рамках отдельного кредита: В качестве пассивных инструментов используются:

ны факторы, влияющие на уровень кредитного риска и величину прибыли от кредитных операций. Н.С. Пронская. Совершенствование управления рисками коммерческих банков .. ные кредиты (реальный бизнес-план и.

Риск объективно присущ банковской деятельности, и чтобы достичь успеха и победить в конкурентной борьбе, руководству банка важно разработать эффективную и рациональную систему управления рисками. При этом в условиях роста волатильности финансовых рынков, непреодоленных последствий кризиса и нестабильности в мировой экономике, а также совершенствования пруденциального надзора, все более актуальной становится задача минимизации потенциальных потерь кредитных учреждений от проявления различных видов рисков.

Поэтому анализ и оценка рисков является одним из определяющих моментов в принятии экономических решений в кредитных организациях. Нельзя не отметить, что на современном этапе актуальной задачей банковской системы риск-менеджмента является также необходимость внедрения в практику основных рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, направленных на стабилизацию финансовой системы и снижение, в том числе финансовых рисков.

Из этого следует, что в текущих условиях для повышения конкурентоспособности коммерческих банков, на первый план выдвигаются вопросы повышения эффективности банковского риск-менеджмента, что обосновывает актуальность исследования поставленной в работе проблемы. Общетеоретические вопросы современного риск-менеджмента в коммерческом банке достаточно полно изучены и освещены в зарубежной и отечественной литературе такими специалистами, как: Большой вклад в разработку вопросов, связанных с минимизацией рисков в коммерческих банках, внес и ряд видных отечественных ученых: Это обосновывает необходимость дальнейшего исследования поставленной проблемы.

В ходе проведенного в дипломной работе исследования использованы как общенаучные методы, так и методы анализа рисков коммерческих банков. Цель дипломной работы — исследование проблем и перспектив совершенствования риск-менеджмента в коммерческом банке, на примере Сбербанка России. Предмет исследования — эффективность системы риск-менеджмента в Сбербанке России. Информационной базой проведенного исследования послужили нормативно-правовые акты и рекомендации, материалы конференций, финансовая отчетность, официальные статистические данные Сбербанка России.

В процессе исследования также были изучены инструктивно-методические и нормативные документы Банка России по вопросам контроля и регулирования деятельности коммерческих банков, а также материалы Базельского комитета по банковскому надзору и регулированию. Дипломная работа на тему:

Управление рисками коммерческих банков при финансировании проектов строительства недвижимости Узенберг, Александр Исаакович Диссертация, - руб. Управление рисками коммерческих банков при финансировании проектов строительства недвижимости: Решение данной задачи во многом зависит от эффективного взаимодействия банковского сектора со строительными компаниями, и, прежде всего, по вопросам управления финансовыми рисками. Финансовые риски, механизм их влияния на процесс проектного финансирования и усилия менеджмента по реализации системы управленческих решений, минимизирующих степень воздействия рисков на проект, имеют сложную структуру, поэтому от того, насколько четко оцениваются данные параметры, напрямую зависит решение об экономической целесообразности финансирования проекта.

Несмотря на очевидную актуальность определения зависимости доходности строительных проектов от данных факторов, методические аспекты данного вопроса пока не нашли широкого освещения в отечественной экономической литературе. Поэтому далеко не все банки имеют полноценную методику оценки рисков инвестиций в строительство недвижимости, а многие риск-аналитики не обладают достаточным объемом навыков и знаний.

Совершенствование организации управления кредитным риском в системе риск - менеджмента Методы оценки кредитного риска коммерческого банка. ГЛАВА 2. . конфликт интересов бизнес и риск- менеджеров; .. Царьков В.А. План матрица развития банка //Журнал «деньги и кредит», №5,

Ученый секретарь диссертационного совета Д Проблемы разработки теории и практики оценки и управления банковскими рисками, обусловленные усилением неоднозначности и неопределенности явлений и процессов, требуют от банков не разрозненного набора разовых мероприятий, а целенаправленной, планомерной деятельности по управлению рисками. Однако интенсивные изменения и преобразования в банковском секторе оставляют не решенными ряд вопросов, в частности, неоднозначной трактовки банковских рисков, отсутствия единого классификационного подхода, обоснования принципов организации кредитного процесса, разработки методик оценки рисков.

Банковский бизнес отличается высокорискован-ностью и подразумевает принятие банком определенных рисков. При этом коммерческие банки, как и вся российская банковская система в целом, призваны олицетворять финансовую устойчивость, надежность и безопасность. Поэтому, деятельность коммерческого банка предполагает необходимость внедрения приемлемых и проверенных методов оценки рисков, определения критериев, позволяющих идентифицировать существующие риски, создания и функционирования отлаженной системы принятия управленческих решений, позволяющих достигнуть оптимального соотношения рисков и доходности банковского бизнеса.

Степень научной разработанности проблемы. Проблеме управления рисками в коммерческих банках посвящены многие работы отечественных и зарубежных ученых - экономистов. Теоретические и методологические подходы к оценке и управлению банковскими рисками представлены в работах Альгина А.

Ваш -адрес н.

Управление стратегии, методологии и консолидированного анализа рисков; Управление экспертизы кредитных заявок. В рамках присоединения в году Банка Москвы к банку ВТБ в целях управления розничными кредитными рисками в Банке в составе Департамента рисков было создано специализированное подразделение — Управление розничных кредитных рисков. Основной целью деятельности данного структурного подразделения является обеспечение эффективного функционирования и развития системы управления розничными кредитными рисками в Банке.

Кредитный риск, которому подвергается группа ВТБ, обусловлен наличием кредитного портфеля, портфеля ценных бумаг, гарантий, аккредитивов, портфеля производных финансовых инструментов и иных договорных обязательств кредитного характера. Управление кредитным риском на уровне группы ВТБ Управление кредитным риском в группе ВТБ осуществляется одновременно на локальном уровне компаний группы ВТБ и на групповом консолидированном уровне. В рамках системы локального управления кредитным риском компании группы ВТБ самостоятельно принимают кредитные риски и управляют ими в том числе путем страхования и хеджирования рисков в пределах установленных полномочий и лимитов индикаторов риска в соответствии с национальным законодательством и на уровне Группы.

Общая информация о составе Правления ПАО «АК БАРС» БАНК. назначения на занимаемую должность ООО «КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»: и контроль выполнения бизнес-плана и финансового плана розничного блока, . построение системы риск-менеджмента в банке, включая контроль за.

Список использованной литературы Список использованной литературы 1. Управление риском в рыночной экономике. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов. финансы и статистика, Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. Актуальные вопросы методологии, теории и практики.

Репутационные риски в системе риск-менеджмента коммерческого банка

Бизнес-модель — это основа банковского бизнеса. От того, насколько она эффективна и соответствует современным тенденциям и требованиям, зависит благосостояние и развитие банка. Под бизнес-моделью многие понимают только финансовую модель: Например, во время и после экономического кризиса годов некоторые банки переориентировали свою бизнес-модель на комиссионный бизнес. Это расчётно-кассовое обслуживание, пластиковые карты дебетовые и сопутствующие сервисы -информирование , дистанционное банковское обслуживание, терминалы самообслуживания, страхование клиентов потребительского кредитования, инкассация и др.

Совершенствование системы менеджмента качества организации на масштаб взаимосвязанных задач на будущее - и разработать планы их решения []. Кроме того, были выделены основные риски мировой банковской против представителей российского бизнес сообщества оказывает.

Риск-культура Несмотря на то, что понятие риск-культуры появилось давно, четкого и однозначного определения данного термина в банковской практике как такового нет. Однако уже в году Банк России согласно политике Управления рисками признал риск-культуру как один из важнейших элементов [16, с. Так, согласно регулятору, риск-культуру можно определить, как совокупность ценностей, убеждений, пониманий, знаний, норм поведения и практик в отношении рисков организации и управления ими, разделяемых и принимаемых всеми работниками организации.

Стоит отметить, что риск-культура базируется на ценностях и убеждениях человека, которые могут быть приняты только добровольно. Важное отличие от других инструментов заключается в том, что нельзя сотрудника заставить выполнять требования риск-культуры. Данное определение дает контур к пониманию что значит риск-культура в организации, но все же это определение слабо формализовано. Одна из главных проблем всех организаций, которые внедряют подходы к риск-культуре, это отсутствие методов параметрической оценки, которая бы позволила оценить уровень неформальных принципов и убеждений.

Для большинства работников, сотрудники, которые работаю в системе управления рисками, риск-менеджеры, представляются людьми со специфическими математическими знаниями, которые недоступны большинству. Решения риск-менеджеров могут быть непонятны, особенно тем, кто выполняет бизнес-функции. Риск-культура предлагает преодолеть данные недопонимания между риск-менеджерами и остальными работниками.

Риск-менеджмент, как и любой другой управляющий процесс, четко регламентируется. Организационные структуры, роли, процедуры, инструменты и модели должны работать как слаженный механизм. Но в современных трудных экономических условиях опоры на формальные механизмы недостаточно для обеспечения устойчивости системы риск-менеджмента банка и ее адаптивности к постоянно меняющейся внешней и внутренней среде. Надежно закрыть возможные пробелы и серые зоны в нормативном регулировании помогают знания, ценности, принципы и убеждения в сфере управления рисками.

Организационная структура риск­-менеджмента банка

Оценка рисков при организации бизнеса 28 Предпринимательский риск как экономическая категория 28 Основы управления и снижения предпринимательских рисков 30 Оценка рисков при открытии кофейни 34 Заключение 40 ВВЕДЕНИЕ Риск как категория политэкономическая имеет непосредственное отношение к экономической жизни общества. Предпринимательство без риска не бывает. Новые экономические условия хозяйствования ставят новые проблемы перед итак слабо развитым предпринимательством в России.

“Акционерный Коммерческий Банк . Принимаемые банковской группой риски и управление ими . предоставляется руководителям бизнес- направлений, .. и планы антикризисного управления Группой в области . активное использование правовых средств, совершенствование.

Введение диссертации часть автореферата на тему"Совершенствование инструментов управления рисками ликвидности и кредитования в коммерческом банке" Актуальность темы исследования. Риск, как неотъемлемый элемент экономической, политической и социальной жизни общества, неизбежно сопровождает все направления и сферы деятельности любой кредитной организации, функционирующей в рыночных условиях.

Нестабильность уровня спроса и предложения, резкие изменения валютных курсов, непостоянство законодательной базы, а также многие другие негативные факторы, характерные для текущего состояния российской экономики, создают условия, при которых ни одна коммерческая операция не может быть осуществлена с заведомо гарантированным успехом. Вследствие этого основным и непременным условием нормального функционирования и развития коммерческого банка является умение его руководства на строго научной основе осуществлять прогнозирование, профилактику и управление рисками.

Рост банковской конкуренции вынуждает кредитные организации проводить более рисковую политику по основным направлениям деятельности, что ведет к снижению их ликвидных позиций. Регулирование структуры активов и пассивов ограничивается требованиями ликвидности и границами рисков портфеля активов банка, рыночной конкуренцией со стороны других банков, выбором и размером долговых инструментов.

Бизнес план

Самостоятельная работа — 8 часов: В дисциплине важную роль играет курсовое проектирование. Самостоятельное прохождение всех этапов проектирования позволяет консолидировать все знания и практические навыки, полученные при изучении дисциплины. Специфика подготовки студентов по специальности учитывается подбором приводимых на лекциях или используемых в качестве заданий при выполнении практических работ примеров экономической тематики. Все учебно-методические материалы, необходимые для успешного усвоения студентами учебного материала представлены в электронном учебно-методическом комплексе дисциплины, доступ к которому возможен с любого компьютера подключенного к локальной вычислительной сети МБИ, а также широким выбором учебной и учебно-методической литературы в библиотеке МБИ.

Все лекционные занятия по дисциплине сопровождаются мультимедийными презентациями.

Одной из наиболее острых проблем российской банковской системы процедур риск – менеджмента в текущую деятельность коммерческого банка . банке «Центр-инвест» - Модель стратегического бизнес- плана для .. в экономике России, развитие банка фактически происходило по.

В статье рассматриваются проблемы управления репутационными рисками и обосновывается целесообразность интегрированного подхода к риск-менеджменту в рамках единой системы корпоративного управления. Срок публикации - от 1 месяца. Репутация всегда была социально значимым понятием. Тем не менее, долгое время вопросам репутации уделялось недостаточное внимание в общей системе управления рисками, что было связано с низким влиянием этого фактора на финансовые показатели, и прежде, всего прибыль и рентабельность.

Типичные банковские риски В современной ситуации, когда продолжается отзыв лицензий у ряда кредитных организаций, значимость репутационных рисков резко возрастает. Причины отзыва лицензий приблизительно одни и те же: Выявленные факты недобросовестной банковской деятельности негативно влияют на репутацию банковской системы в целом. Кредиторы и вкладчики сталкиваются с возможностью возникновения реальной угрозы, если банки вовлечены в проведение сомнительных операций.

У клиентов возникает опасение оказаться в ситуации, когда банки будут неспособны выполнять требования по денежным обязательствам. Неудовлетворительное качество активов приводит к невозможности формировать достаточный денежный поток, что в свою очередь может вызывать кризис ликвидности. В том случае, если банки скрывают свое реальное финансовое положение и недостаточный уровень капитализации, предоставляют недостоверную отчетность целесообразно использовать термин негативная репутация.

Но такая репутация может быть сформирована не только из-за финансовых проблем. Например, участие банков в публичных скандалах, отрицательная информация недовольных клиентов в СМИ приводит к резкому возрастанию репутационных рисков, при этом дальнейшее существование банка также ставится под сомнение из-за оттока частных и корпоративных клиентов. Центральным банком уделяется достаточное внимание учету репутационного риска в деятельности кредитных организаций.

Книги, учебники, журналы

Комитет по управлению рисками в сфере окружающей среды, Новая Зеландия; Институт дипломированных бухгалтеров, Австралия; Институт профессиональных инженеров, Новая Зеландия; Региональное правительство, Новая Зеландия; Министерство сельского и лесного хозяйства, Новая Зеландия; Министерство экономического развития, Новая Зеландия; Новозеландское общество управления рисками; Институт безопасности Австралии; Институт ценных бумаг Австралии.

Две предыдущие были опубликованы в и гг. По сравнению с предыдущей версией г.

Дисциплина «Банковский финансовый менеджмент» является одной из применять методики риск-менеджмента;; составить бизнес-план коммерческого банка. коммерческого банка, дал рекомендации по совершенствованию.

Создаваемая коммерческими банками система риск-менджмента направлена на решение следующих основных стратегических задач коммерческого банка: Система управления рисками банка имеет определенную специфику, связанную с особенностями объекта, целей и методов управления, что находит отражение в основных принципах, на которых базируется управление рисками в банке.

Адекватно выстроенная система риск-менеджмента в концепции интегрированного риск-менеджмента должна отвечать следующим основным принципам. Система управления рисками является частью процедур общего менеджмента банка, что означает ее соответствие стратегии развития банка и институциональным особенностям ее функционирования. В Стандартах управления рисками, составленных , отмечается, что риск-менеджмент — это не просто инструмент для коммерческих и общественных организаций, а в первую очередь это руководство для любых действий как в краткосрочном, так и в долгосрочном аспекте жизнедеятельности организации.

Таким образом, система управления риском является составным элементом общих процедур управления и не должна противопоставляться им. Единство системы управления риском и общего менеджмента банка проявляется не только на уровне согласования целей, но и в увязке соответствующих процедур принятия решений. Главной целью системы управления рисками является обеспечение успешного функционирования банка в условиях риска и неопределенности.

Это означает, что даже в случае возникновения экономического ущерба реализация мер по управлению риском должна обеспечить банку возможность продолжения функционирования, стабильности и устойчивости соответствующих денежных потоков, поддержания прибыльности и устойчивого роста банка, а также достижения других целей.

При управлении риском следует учитывать внешние и внутренние ограничения, что означает согласование соответствующих специальных мероприятий с возможностями и условиями функционирования кредитной организации. Внешние ограничения связаны с факторами, на которые менеджеры не могут влиять по крайней мере, непосредственно. Такие ограничения могут проявляться в виде: Внутренние ограничения вызваны особенностями функционирования банка и принятия управленческих решений, в том числе институциональные, бюджетные, информационные ограничения.

Относительно всей совокупности рисков в банке необходимо проводить единую политику управления рисками, что требует комплексного и одновременного управления всеми рисками.

Риск менеджмент